La Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) y la Reserva Federal (Fed) han expresado su preocupación por los testamentos vitales de los principales bancos estadounidenses y han pedido que se revisen.
Los testamentos vitales son planes esenciales que detallan cómo los bancos podrían manejar una crisis potencial y cerrar operaciones sin desencadenar una agitación económica más amplia. El examen puso de relieve, en particular, las debilidades de los planes de Bank of America, Citigroup (Citi), Goldman Sachs y JPMorgan Chase.
Las autoridades estadounidenses atacan a los principales bancos
Se descubrió que cada uno de estos grandes bancos tenía deficiencias en sus respectivos testamentos vitales, particularmente relacionadas con las estrategias para liquidar posiciones en derivados.
El plan de Bank of America ha sido señalado por no utilizar fechas fuera de los procesos comerciales normales para estimar las necesidades de recursos para liquidar su cartera de derivados. Esto genera preocupaciones sobre su capacidad para implementar su estrategia de resolución preferida durante una crisis financiera real.
Goldman Sachs ha sido criticado por la forma en que gestiona su cartera de derivados, en particular su capacidad para segmentar la cartera para tener en cuenta las características a nivel comercial.
Tanto la Reserva Federal como la FDIC no estuvieron de acuerdo sobre la complejidad y granularidad necesarias para medir con precisión el tiempo y los costos de salida y sobre la dificultad de liquidar la cartera en un escenario de resolución.
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JPMorgan Chase también ha sido criticado por su estrategia de liquidación de derivados. Los reguladores han destacado que el banco no puede actualizar ciertas condiciones económicas al calcular el capital y la liquidez necesarios para liquidar oportunamente su cartera de derivados. Esta incapacidad pone en riesgo la planificación de resolución del banco y la estabilidad financiera general.
Citigroup plantea más preocupaciones
Citigroup ha sido el banco citado con más frecuencia con el que la FDIC y la Reserva Federal tienen problemas. A los reguladores no les gusta la gravedad de las deficiencias del testamento vital de Citi. El presidente de la FDIC, Martin Gruenberg, calificó el plan de Citi de no creíble, indicando que no facilitaría una resolución ordenada según la ley de quiebras de Estados Unidos.
Los reguladores también identificaron una grave deficiencia en la gestión de datos de Citi, particularmente en su capacidad para liquidar con precisión su cartera de derivados. Este problema significa que los cálculos de Citi para las necesidades de capital de resolución y liquidez son incorrectos, lo que plantea riesgos significativos en un escenario de crisis.
En cambio, la Reserva Federal adoptó una postura ligeramente más suave y calificó las deficiencias de Citi como menos graves. El hallazgo de la FDIC, aunque simbólico, tiene peso regulatorio. Cuando una agencia etiqueta un plan como deficiente y el otro como deficiente, se considera que el plan tiene una deficiencia general.
La FDIC enfatizó que hasta que Citi resuelva estos problemas de confiabilidad de los datos, necesitará garantizar efectivamente que sus rutinas de gobierno compensen estas debilidades.
Jai Hamid